华泰柏瑞厚墩墩纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告

  基金办人:华泰柏瑞基金办拥有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:2018年10月26日

  要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国工商银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2018年10月25日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中的财政材料不经审计。

  本报告期己2018年7月1日宗到2018年9月30日止。

  基金产品概微

  基金信称

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券

  

  买进卖代码

  000187

  

  基金运干方法

  盟条约型绽式

  

  基金合同违反灵日

  2013年9月2日

  

  报告期末了基金份额尽和

  144,503,859.20份

  

  投资目的

  在靠边把持风险的基础上,追寻求基金资产的临时固定健增值,争得完成跨越业绩比较基准的投资进款

  

  投资战微

  本基金将在对微不清雅经济走势、利比值变募化趋势、进款比值曲线样儿子变募化和发债主体根本面剖析的基础上,概括运用久期办战微、限期构造配备战微、骑迨战微、息差战微等己触动投资战微,选择适宜的机和种类构建债券构成。

  

  业绩比较基准

  中债概括全价(尽值)指数

  

  风险进款特点

  本基金属于证券投资基金中的较低风险种类,预期进款和预期风险高于钱币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  

  基金办人

  华泰柏瑞基金办拥有限公司

  

  基金托管人

  中国工商银行股份拥有限公司

  

  下面分级基金的基金信称

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券A

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券C

  

  下面分级基金的买进卖代码

  000187

  000188

  

  报告期末了下面分级基金的份额尽和

  129,815,981.36份

  14,687,877.84份

  

  

  首要财政目的和基金净值体即兴

  首要财政目的

  单位:人民币元

  首要财政目的

  报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 )

  

  

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券A

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券C

  

  1.本期已完成进款

  1,206,776.20

  185,387.31

  

  2.本期盈利

  1,329,829.03

  185,002.00

  

  3.加以权平分基金份额本期盈利

  0.0125

  0.0096

  

  4.期末了基金资产净值

  152,114,355.34

  16,906,583.33

  

  5.期末了基金份额净值

  1.1718

  1.1511

  

  注:1、所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  基金净值体即兴

  本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券A

  阶段

  净值增长比值①

  净值增长比值规范差②

  业绩比较基准进款比值③

  业绩比较基准进款比值规范差④

  ①-③

  ②-④

  

  度过去叁个月

  1.72%

  0.10%

  0.57%

  0.07%

  1.15%

  0.03%

  

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券C

  阶段

  净值增长比值①

  净值增长比值规范差②

  业绩比较基准进款比值③

  业绩比较基准进款比值规范差④

  ①-③

  ②-④

  

  度过去叁个月

  1.61%

  0.10%

  0.57%

  0.07%

  1.04%

  0.03%

  

  

  己基金合同违反灵以后到基金累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  

  

  注:1、图示日期为2013年9月2日到2018年9月30日。

  2、按基金合同规则,本基金己基金合同违反灵日宗6个月内为建仓期,截到报告期末了本基金的各项投资比例已到臻基金合同投资范畴中规则的比例。

  办人报告

  基金经纪(或基金经纪小组)信介

  姓名

  职政

  任本基金的基金经纪限期

  证券从业年限

  说皓

  

  

  

  供职日期

  退任日期

  

  

  

  老东方

  永恒进款部尽监、本基金的基金经纪

  2013年9月2日

  -

  11年

  金融学硕士,11年证券从业阅历。曾任深圳展开银行(即兴已更名为装置然银行)尽行金融市场部永恒进款与衍生品买进卖员,担负本外面币理财富品的资产办工干;中国工商银行尽行金融市场部人民币债券买进卖员,担负银行账户的己营债券投资工干。2012年9月参加以华泰柏瑞基金办拥有限公司,2012年11月宗任华泰柏瑞金字塔固定本增利债券型证券投资基金基金经纪,2013年9月宗任华泰柏瑞厚墩墩纯债债券型证券投资基金的基金经纪,2013年11月到2017年11月任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经纪,2014年12月宗任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经纪,2015年1月宗任永恒进款部副尽监。2016年1月宗任永恒进款部尽监。2017年11月宗任华泰柏瑞固定健进款债券型证券投资基金和华泰柏瑞信誉增利债券型证券投资基金的基金经纪。

  

  

  办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  报告期内本基金的运干适宜相干法度、法规以及基金合同的商定,不存放在伤害基金持拥有人利更加的行为。

  公允买进卖专项说皓

  公允买进卖制度的实行述况

  报告期内,本基金办人根据《证券投资基金办公司公允买进卖制度指点意见》的要寻求,经度过迷信完备的制度及流动程,从事前、事中和预等环节严峻把持不一基金之间能的利更加保递送。比值先投资部和切磋部经度过规范的决策流动程到来确保公允对待不一投资构成。其次买进卖部对投资指令的合规性、拥有效性及靠边性终止孤立复核,在买进卖经过中展用投资买进卖体系中的公允买进卖模块,确保公允买进卖的实施。同时,风险办部对报告期内的买进卖终止日日监控和剖析评价。

  本报告期内,上述公允买进卖制度尽体实行述况良好。

  非日买进卖行为的专项说皓

  报告期内不发皓本基金存放在非日买进卖行为。本报告期内无下列情景:所拥有投资构成参加以的买进卖所地下竞价同日反向买进卖成提交较微少的单边买进卖量超越该证券当天成提交量的5%。

  报告期内基金投资战微和运干剖析

  2018年叁季度,中国债券市场阅历了上半年的小牛市后,进款比值进入震动,限期利差和信誉利差走扩,债券市场当着到来调理。政策面钱币广大为怀松加以码,投降准操干使银行间活触动性波触动,压低短端利比值,但同时广大为怀信誉预期也招致中长端利比值出产即兴下行。市场在落弈中震动。根本面上看,基建投资依然受制于中债限度局限持续收收缩,地产投资面对棚改政策收紧和限购等影响也出产即兴回落,进出口产并不受到贸善摩擦而出产即兴清楚影响,消费方面受到汽车消费清楚下行的影响也出产即兴回落,在表里压力同时添加以的情景下,中国经济将在四节度坚硬到来更多应敌。权利市场在叁季度同路人下行,却见市场对经济预期较为绝望。尽体而言,债券牛市依然持续却期。进款比值更多体即兴震动下行。战微上,基金僵持适当的久期与不大不小的杠杆程度,拥有效规避免信誉风险,同时把握机落取本钱利得。

  报告期内基金的业绩体即兴

  截到本报告期末了,本基金A类和C类份额净值区别为1.1718元和1.1511元,区别下跌1.72%和1.61%,同期本基金的业绩比较基准下跌0.57%。

  报告期内基金持拥有人数或基金资产净值预缓急说皓

  无。

  投资构成报告

  报告期末了基金资产构成情景

  前言号

  项目

  金额(元)

  占基金尽资产的比例(%)

  

  1

  权利投资

  -

  -

  

  

  就中:股票

  -

  -

  

  2

  基金投资

  -

  -

  

  3

  永恒进款投资

  205,471,728.00

  97.68

  

  

  就中:债券

  205,471,728.00

  97.68

  

  

  资产顶持证券

  -

  -

  

  4

  贵金属投资

  -

  -

  

  5

  金融衍生品投资

  -

  -

  

  6

  买进入返特价而沽金融资产

  -

  -

  

  

  就中:买进断式回购的买进入返特价而沽金融资产

  -

  -

  

  7

  银行存贷款和结算备付金算计

  1,876,225.82

  0.89

  

  8

  其他资产

  3,003,649.58

  1.43

  

  9

  算计

  210,351,603.40

  100.00

  

  

  报告期末了按行业分类的股票投资构成

  报告期末了按行业分类的境内股票投资构成

  注:本基金本报告期末了不持拥有股票。

  报告期末了按行业分类的港股畅通投资股票投资构成

  注:本基金本报告期末了不持拥有港股畅通投资股票。

  报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有股票。

  报告期末了按债券种类分类的债券投资构成

  前言号

  债券种类

  公允价(元)

  占基金资产净值比例(%)

  

  1

  国度债券

  -

  -

  

  2

  央行票据

  -

  -

  

  3

  金融债券

  79,457,228.00

  47.01

  

  

  就中:政策性金融债

  79,457,228.00

  47.01

  

  4

  企业债券

  -

  -

  

  5

  企业短期融资券

  45,097,500.00

  26.68

  

  6

  中期票据

  76,095,000.00

  45.02

  

  7

  却转债(却提交流动债)

  -

  -

  

  8

  同性存放单

  4,822,000.00

  2.85

  

  9

  其他

  -

  -

  

  10

  算计

  205,471,728.00

  121.57

  

  

  报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  前言号

  债券代码

  债券名称

  数(张)

  公允价(元)

  占基金资产净值比例(%)

  

  1

  180210

  18国开10

  400,000

  39,492,000.00

  23.37

  

  2

  180204

  18国开04

  300,000

  30,873,000.00

  18.27

  

  3

  101800686

  18兖矿MTN008

  100,000

  10,267,000.00

  6.07

  

  4

  101800933

  18武汉地产MTN002

  100,000

  10,074,000.00

  5.96

  

  5

  101800863

  18首钢MTN003

  100,000

  10,020,000.00

  5.93

  

  

  报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名资产顶持证券投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。

  报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有贵金属。

  报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有权证。

  报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末了不持拥有国债期货。

  报告期末了本基金投资的国债期货持仓和损更加皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有国债期货。

  本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末了不持拥有国债期货。

  投资构成报告脚注

  报告期内基金投资的前什名证券的发行主体没拥有拥有被接管机关备案考查的境地,也没拥有拥有在报告编制新来壹年内受到地下音讨、处罚的境地。

  基金投资的前什名股票中,没拥有拥有投资于超越产基金合同规则备选股票库之外面的境地。

  其他资产结合

  前言号

  名称

  金额(元)

  

  1

  存放出产保障金

  1,819.89

  

  2

  应收证券清算款

  -

  

  3

  应收股利

  -

  

  4

  应收儿利

  2,524,790.12

  

  5

  应收申购款

  477,039.57

  

  6

  其他应收款

  -

  

  7

  待摊费

  -

  

  8

  其他

  -

  

  9

  算计

  3,003,649.58

  

  

  报告期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有处于转股期的却替换债券。

  报告期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  注:截到本报告期末了,本基金前什名股票中不存放在流动畅通受限的情景。

  投资构成报告脚注的其他文字描绘片断

  注:无。

  绽式基金份额变募化

  单位:份

  项目

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券A

  华泰柏瑞厚墩墩纯债债券C

  

  报告期期初基金份额尽和

  48,252,889.81

  5,569,382.30

  

  报告期时间基金尽申购份额

  112,710,752.70

  37,082,656.35

  

  减:报告期时间基金尽赎回回份额

  31,147,661.15

  27,964,160.81

  

  报告期时间基金拆卸分变募化份额(份额增添以以”-“堵列)

  -

  -

  

  报告期期末了基金份额尽和

  129,815,981.36

  14,687,877.84

  

  

  基金办人运用固拥有资产投本钱基金情景

  基金办人持拥有本基金份额变募化情景

  单位:份

  报告期期初办人持拥局部本基金份额

  5,455,570.57

  

  报告期时间买进入/申购尽份额

  0.00

  

  报告期时间卖出产/赎回回尽份额

  0.00

  

  报告期期末了办人持拥局部本基金份额

  5,455,570.57

  

  报告期期末了持拥局部本基金份额占基金尽份额比例(%)

  3.78

  

  

  基金办人运用固拥有资产投本钱基金买进卖皓细

  注:无。

  影响投资者决策的其他要紧信息

  报告期内单壹投资者持拥有基金份额比例到臻或超越20%的情景

  投资者类佩

  报告期内持拥有基金份额变募化情景

  报告期末了持拥有基金情景

  

  

  前言号

  持拥有基金份额比例到臻容许超越20%的时间区间

  期初

  份额

  申购

  份额

  赎回回

  份额

  持拥有份额

  份额占比

  

  机构

  1

  20180701-20180723

  22,077,085.82

  0.00

  0.00

  22,077,085.82

  15%

  

  团弄体

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  产品特拥有风险

  

  本基金报告期内拥有单壹机构持拥有基金份额超越20%的境地。假设此雕刻些份额持拥有比例较父亲的投资者赎回回,能招致巨万额赎回回,从而伸发活触动性风险,能对基金产生如次影响:(1)延期操持赎回回央寻求或暂停赎回回的风险。当突发巨万额赎回回时,投资者能面对赎回回央寻求延期操持、延缓顶付或暂停赎回回的风险。(2)基金净值父亲幅摆荡的风险。基金办报还了应对父亲额赎回回能短时间内终止资产变即兴,此雕刻将对基金资产净值产生不顺溜影响,同时能突发父亲额赎回回费归入基金资产、基金份额净值管位数四舍五入等效实,此雕刻些邑能会形成基金资产净值的较父亲摆荡。(3)基金投资目的偏退的风险。单壹投资者父亲额赎回回后能招致基金规模增添以,基金将面对投资银行间债券、买进卖所债券时买进卖困苦的境地,从而使得完成基金投资目的存放在壹定的不决定性。(4)基金合同前终止的风险。假设投资者父亲额赎回回能招致基金资产规模度过小,不能满意存放续的环境,基金将根据基金合同的商定面对合同终止清算、转型等风险。本基金办人将亲稠密关怀申赎回意图,慎重评价父亲额申赎回对基金持拥有集儿子合度的影响,同时将完备活触动性风险管控机制,最父亲限度局限的维养护基金份额持拥有人的合法权利。

  

  

  影响投资者决策的其他要紧信息

  无。

  备查文件目次

  备查文件目次

  1、本基金的中国证监会同意募集儿子文件

  2、本基金的《基金合同》

  3、本基金的《招募说皓书》

  4、本基金的《托管协议》

  5、基金办人事情阅世批件、营业照

  6、本基金的公报

  寄存放地点

  上海市浦东方新区民生路1199弄证父亲五道口广场1号楼17层

  查阅方法

  投资者却在营业时间避免费查阅,也却按工本费购置骈印件。

  投资者对本报告如拥有疑讯问,却咨询基金办人华泰柏瑞基金办拥有限公司。

  客户效力动暖和线:400-888-0001(避免长途费) 021-3878 4638

  公司网址:www.huatai-pb.com

  华泰柏瑞基金办拥有限公司

  2018年10月26日

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

友情链接:

ag视讯 澳门博彩 betway 澳门新濠影汇 bbin